6. Administra una cartera riesgosa con una tasa de rendimiento esperada del 17% y una desviacin estndar del 35%. La tasa de las letras del Tesoro es del 5%. El grado de aversin al riesgo de su cliente es A = 2,2, suponiendo una funcin de utilidad U = E ( r ) A . a. Qu proporcin, y , de la inversin total debe invertirse en su fondo? (No redondee los clculos intermedios. Redondee su respuesta a 2 decimales).

CARTERA DE INVERSIONES = %

b.Cules son el valor esperado y la desviacin estndar de la tasa de rendimiento de la cartera optimizada de su cliente? (No redondee los clculos intermedios. Redondee sus respuestas a 2 decimales).

RENDIMIENTO ESPERADO= %

DESVIACIN ESTNDAR %

7. Investment Management Inc. (IMI) utiliza la lnea del mercado de capitales para hacer recomendaciones de asignacin de activos. IMI deriva las siguientes previsiones:

• Rentabilidad esperada de la cartera de mercado: 12%.
• Desviacin estndar de la cartera de mercado: 20%.
• Tasa libre de riesgo: 5%.

Samuel Johnson busca el asesoramiento de IMI para la asignacin de activos de cartera. Johnson informa a IMI que quiere que la desviacin estndar de la cartera sea igual a la mitad de la desviacin estndar de la cartera de mercado. Utilizando la lnea del mercado de capitales, qu rendimiento esperado puede proporcionar el IMI sujeto a la restriccin de riesgo de Johnson? ( No redondees los clculos intermedios . Redondea tu respuesta a 1 decimal).

RENDIMIENTO ESPERADO DE LA CARTERA = %