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Consideremos una opcin europea de venta de futuros sobre petrleo crudo. El tiempo hasta el vencimiento de la opcin es de 4 meses, el precio

Consideremos una opcin europea de venta de futuros sobre petrleo crudo. El tiempo hasta el vencimiento de la opcin es de 4 meses, el precio actual de los futuros es de 20 dlares, el precio de ejercicio es de 20 dlares, la tasa de inters libre de riesgo es del 9% anual y la volatilidad del precio de los futuros es del 25% anual. Encuentre el precio de venta utilizando el enfoque BSM

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