DERIVATIVOS Y SWAPS PARA DIVISAS, TASAS DE INTERS Y CRDITO

Instrucciones generales: Presente la asignacin en formato: pregunta y contestacin.

1) En el momento t=0, empresa X toma prestados * 10 mil millones a una tasa de inters del 1.5 por ciento, pagado semestralmente, por un perodo de dos aos. Luego entra en un intercambio de yen / dlar de dos aos con empresa y con un monto de capital nocional de $ 100 millones (* 10 mil millones al tipo de cambio al contado actual). Cada seis meses, X paga a Y LIBOR en dlares estadounidenses, mientras que t realiza pagos a x del 2 por ciento anual en yenes. Al vencimiento, X y Y invierten los principios nocionales. Las tasas LIBORs en 6,12,18 y 24 meses son: 3.2% 3.3%, 2.7%, y 2.6%. Muestre todos sus clculos.