Determina el Beneficio en un Put Option antes de contribuciones.

Ejemplo de Opciones PutPor un precio de ejercicio de $$9,500\mathrm{.}00$ la prima cotizada para la opci$$n de venta es $50($cuota$),$ que es $(50$ x $ $25)$ o $$1,250.$ Si las tasas de inter$$s aumentan seg$$n lo previsto, el $$ndice de mercado de los futuros del eurod$$lar caer$$ por debajo de $$95\mathrm{.}00,$ quiz$$s hasta $$94\mathrm{.}00.$ Si el $$ndice de mercado cae lo suficiente, la opci$$n put, la opci$$n se ejercer$$ porque ahora est$"$en el dinero" $($in the money$),$ ya que el contrato de futuros mencionado en la opci$$n de venta ha ca$$do en valor por debajo de su precio de ejercicio $($strike Price$)($$$9,500\mathrm{.}00).$El administrador de activos y pasivos del banco puede ejercer una opci$$n de venta, recibir una posici$$n corta en el mercado de futuros a $$95\mathrm{.}00$ y luego compensar la posici$$n corta comprando contratos futuros en el $$ndice actual de $$94\mathrm{.}00.$ La ganancia de ejercer la opci$$n es de S$2,500(100$ x S$25)$ por contrato.Beneficio en un Put Option antes de contribuciones$=[$Precio de ejercicio de la opci$$n$-($precio de Mercado de futuro X $100)]$ X $$25-$ Prima de opci$$n $($Option Premium$).[$$$9,500-($$$94\mathrm{.}00$ X $100)]$ X $$25\mathrm{.}00-$ $$1,255=$ $$1,245$ por contrato