Question
Diyelim ki iki yllk Avrupa tarz alm satm opsiyonlarn periyodik olarak bileik bir yllk spot faiz oranna (temel faiz oran) koymaya alyoruz. Opsiyonlarn kavramsal tutarnn
Diyelim ki iki yllk Avrupa tarz alm satm opsiyonlarn periyodik olarak bileik bir yllk spot faiz oranna (temel faiz oran) koymaya alyoruz. Opsiyonlarn kavramsal tutarnn 1.000.000 ABD Dolar olduunu ve alm ve satm kullanm orannn par. Risk ntr olaslnn %50 olduunu ve: S0 = 3,0454, S+ = 3,9084, S- = 2,6034, S++ = %3,9706, S+- = %3,2542, S-- = 2,2593 olduunu varsayalm. Adm 1 hesaplamalar iin yllk risksiz faiz oranlar (yukar hareket iin) 3,9084 ve (aa hareket iin 2,6034), Adm 0 hesaplamalar iin yllk risksiz faiz oran (yukar ve aa hareketler iin) 3,0454'tr. Ayn zelliklere sahip Amerikan tipi alm ve satm opsiyonlarnn deerleri nelerdir?
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started