Ejercicio 2 Valor: 2.5 puntos 1 Dadas las siguientes tasas anuales: Tasas Euros Tasas Pesos Plazo (alias) 6 TIESAS Tasas Dlares 9.00% 2.5096 S.OOS 1 9.80% S SOS: 4.0056 4.20% 2 5.0056 6.00% 2 5.20% 7.0056 6.00% 6.10% 4 5.5096 7.5056 6.5056 8.0056 5 6.1056 Se sabe que el tipo de cambio as de $20/colar, $24/Euro. Adicional en el mercado de dinero se encuentran los siguientes bonos: Bono Precio Monada Flujos de los bonos GARS 1 alla plazo 1.5 ao BA Euros 27.13 27.12 27.13 103.76 107.2 2 alios 27.13 104 BE Dlares 4 4 4 BC Pesos 4 4 104 ) Supora que la indican que se puede estimar la tasa spot a 1.5 aos en Pesos como la interpolacin linzal entre las tasas 1 y 2 aos con una sonderacin ecuitativa. Demuestra que asta tasa no cumpla al supuesto de no arbitraje con el precio del bono Cy encuentra la tasa sot a 15 arios cue si lo cumple. (Valor: 1 punto) 5) La ofrecen un seguro de tasa" en dlares de plazo 1 ao, sue corianza en 6 meses ms, en el cual la aseguran una casa per 9.34 (es decir le aseguran que en 6 meses tendr una tasa de 9.3% por el plazo de un ao). Incice si deve acestar al seguro de tasa o no. Justifique su respuesta. Valor: 1.5 puntos) Ejercicio 2 Valor: 2.5 puntos 1 Dadas las siguientes tasas anuales: Tasas Euros Tasas Pesos Plazo (alias) 6 TIESAS Tasas Dlares 9.00% 2.5096 S.OOS 1 9.80% S SOS: 4.0056 4.20% 2 5.0056 6.00% 2 5.20% 7.0056 6.00% 6.10% 4 5.5096 7.5056 6.5056 8.0056 5 6.1056 Se sabe que el tipo de cambio as de $20/colar, $24/Euro. Adicional en el mercado de dinero se encuentran los siguientes bonos: Bono Precio Monada Flujos de los bonos GARS 1 alla plazo 1.5 ao BA Euros 27.13 27.12 27.13 103.76 107.2 2 alios 27.13 104 BE Dlares 4 4 4 BC Pesos 4 4 104 ) Supora que la indican que se puede estimar la tasa spot a 1.5 aos en Pesos como la interpolacin linzal entre las tasas 1 y 2 aos con una sonderacin ecuitativa. Demuestra que asta tasa no cumpla al supuesto de no arbitraje con el precio del bono Cy encuentra la tasa sot a 15 arios cue si lo cumple. (Valor: 1 punto) 5) La ofrecen un seguro de tasa" en dlares de plazo 1 ao, sue corianza en 6 meses ms, en el cual la aseguran una casa per 9.34 (es decir le aseguran que en 6 meses tendr una tasa de 9.3% por el plazo de un ao). Incice si deve acestar al seguro de tasa o no. Justifique su respuesta. Valor: 1.5 puntos)