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En el contexto CAPM supongamos que el rendimiento esperado de la cartera de mercado es el 5 % y existe un activo incierto J con

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En el contexto CAPM supongamos que el rendimiento esperado de la cartera de mercado
es el 5% y existe un activo incierto J con un rendimiento esperando del 8% se pide:
A) Cul es el rendimiento y la beta de una cartera C que invierta el 75% del presupuesto en el
activo J y el resto en la cartera de mercado?
B)Como podemos calificar a la cartera C respecto a su beta?
C) Si queremos construir una cartera arbitraje, vendiendo en descubierto otro activo Hy
comprando la cartera C, como debera ser el rendimiento del activo H para que fuese
posible llevar a cabo esta estrategia si su beta es 0,85?
D)Por dnde se situar el activo H respecto a la SML?
Sean los activos A y B situados en la SML el activo A tiene una beta de 0,8 y una
rentabilidad esperada de 5,5% mientras que el activo B tiene un rendimiento esperado del
9% y una beta igual a 1,25 se pide:
A)Como ser la rentabilidad de la cartera de mercado (tramo)?
B) Por donde se situar respecto a la SML un activo cuya rentabilidad esperada sea del 7% y
cuya beta sea de 0,95.
C)Cul de estos ttulos debera adquirir un inversor nacional?
D) Cual es de estos ttulos es/son eficientes?
En una economa existen 2 factores de riesgo sistemtico y tres ttulos (Enagas, Naturgy,
Solaria). Los resultados de los ttulos se generan mediante el siguiente modelo factorial.
RENAG =0,03+2,5f1+2f2
RNTGY=0,05+1,5f1+0,75f2
RSLRS=0,09+2f1+0,5f2
Rueremos construir una cartera factorial que sea sensible nicamente respecto al factor 1,
WSLRS =0,143 se pide:
A)Qu porcentaje de nuestro presupuesto deberamos invertir en NTGY y en ENAG?
B)Cul es el rendimiento esperado de la cartera factorial 1?
C)Indica cul es el proceso generador de rendimientos para la cartera factorial 1?
D) Sea una economa con un nico factor de riesgo sistemtico existen 3 activos.1. En el contexto CAPM supongamos que el rendimiento esperado de la cartera de mercado es el 5% y existe un activo incierto J con un rendimiento esperando del 8% se pide:
A) Cul es el rendimiento y la beta de una cartera C que invierta el 75% del presupuesto en el activo J y el resto en la cartera de mercado?
B)Como podemos calificar a la cartera C respecto a su beta?
C) Si queremos construir una cartera arbitraje, vendiendo en descubierto otro activo H y comprando la cartera C, como debera ser el rendimiento del activo H para que fuese posible llevar a cabo esta estrategia si su beta es 0,85?
D)Por dnde se situar el activo H respecto a la SML?
2. Sean los activos A y B situados en la SML el activo A tiene una beta de 0,8 y una rentabilidad esperada de 5,5% mientras que el activo B tiene un rendimiento esperado del 9% y una beta igual a 1,25 se pide:
A)Como ser la rentabilidad de la cartera de mercado (tramo)?
B) Por donde se situar respecto a la SML un activo cuya rentabilidad esperada sea del 7% y cuya beta sea de 0,95.
C)Cul de estos ttulos debera adquirir un inversor nacional?
D) Cual es de estos ttulos es/son eficientes?
3. En una economa existen 2 factores de riesgo sistemtico y tres ttulos (Enagas, Naturgy, Solaria). Los resultados de los ttulos se generan mediante el siguiente modelo factorial.
RENAG=0,03+2,5f1+2f2
RNTGY=0,05+1,5f1+0,75f2
RSLRS=0,09+2f1+0,5f2
4. Queremos construir una cartera factorial que sea sensible nicamente respecto al factor 1, si WSLRS=0,143 se pide:
A)Qu porcentaje de nuestro presupuesto deberamos invertir en NTGY y en ENAG?
B)Cul es el rendimiento esperado de la cartera factorial 1?
C)Indica cul es el proceso generador de rendimientos para la cartera factorial 1?
D) Sea una economa con un nico factor de riesgo sistemtico existen 3 activos.
ACTIVO E(R)(%) B
GRLS 0,15 O,4
MEL 2,751,3
ROUL 1 O,9
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