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En el contexto CAPM supongamos que el rendimiento esperado de la cartera de mercado es el 5 % y existe un activo incierto J con
En el contexto CAPM supongamos que el rendimiento esperado de la cartera de mercado
es el y existe un activo incierto J con un rendimiento esperando del se pide:
A Cul es el rendimiento y la beta de una cartera C que invierta el del presupuesto en el
activo y el resto en la cartera de mercado?
BComo podemos calificar a la cartera C respecto a su beta?
C Si queremos construir una cartera arbitraje, vendiendo en descubierto otro activo
comprando la cartera como debera ser el rendimiento del activo para que fuese
posible llevar a cabo esta estrategia si su beta es
DPor dnde se situar el activo respecto a la SML
Sean los activos y situados en la SML el activo A tiene una beta de y una
rentabilidad esperada de mientras que el activo B tiene un rendimiento esperado del
y una beta igual a se pide:
AComo ser la rentabilidad de la cartera de mercado tramo
B Por donde se situar respecto a la SML un activo cuya rentabilidad esperada sea del y
cuya beta sea de
CCul de estos ttulos debera adquirir un inversor nacional?
D Cual es de estos ttulos esson eficientes?
En una economa existen factores de riesgo sistemtico y tres ttulos Enagas Naturgy,
Solaria Los resultados de los ttulos se generan mediante el siguiente modelo factorial.
RENAG
Rueremos construir una cartera factorial que sea sensible nicamente respecto al factor
WSLRS se pide:
AQu porcentaje de nuestro presupuesto deberamos invertir en NTGY y en ENAG?
BCul es el rendimiento esperado de la cartera factorial
CIndica cul es el proceso generador de rendimientos para la cartera factorial
D Sea una economa con un nico factor de riesgo sistemtico existen activos En el contexto CAPM supongamos que el rendimiento esperado de la cartera de mercado es el y existe un activo incierto J con un rendimiento esperando del se pide:
A Cul es el rendimiento y la beta de una cartera C que invierta el del presupuesto en el activo J y el resto en la cartera de mercado?
BComo podemos calificar a la cartera C respecto a su beta?
C Si queremos construir una cartera arbitraje, vendiendo en descubierto otro activo H y comprando la cartera C como debera ser el rendimiento del activo H para que fuese posible llevar a cabo esta estrategia si su beta es
DPor dnde se situar el activo H respecto a la SML
Sean los activos A y B situados en la SML el activo A tiene una beta de y una rentabilidad esperada de mientras que el activo B tiene un rendimiento esperado del y una beta igual a se pide:
AComo ser la rentabilidad de la cartera de mercado tramo
B Por donde se situar respecto a la SML un activo cuya rentabilidad esperada sea del y cuya beta sea de
CCul de estos ttulos debera adquirir un inversor nacional?
D Cual es de estos ttulos esson eficientes?
En una economa existen factores de riesgo sistemtico y tres ttulos Enagas Naturgy, Solaria Los resultados de los ttulos se generan mediante el siguiente modelo factorial.
RENAGff
RNTGYff
RSLRSff
Queremos construir una cartera factorial que sea sensible nicamente respecto al factor si WSLRS se pide:
AQu porcentaje de nuestro presupuesto deberamos invertir en NTGY y en ENAG?
BCul es el rendimiento esperado de la cartera factorial
CIndica cul es el proceso generador de rendimientos para la cartera factorial
D Sea una economa con un nico factor de riesgo sistemtico existen activos.
ACTIVO ER B
GRLS O
MEL
ROUL O
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