Given:

$E(R_1)=0\mathrm{.}07$

$E(R_2)=0\mathrm{.}11$

$E({}_1)=0\mathrm{.}02$

$E({}_2)=0\mathrm{.}06$

a$.r_{1,2}=1\mathrm{.}00$

Expected return of a two$-$stock portfolio: