I would like to get instructions on how to solve question 2 and 3.

Safari Arkiv Redigera Innehall Historik Bokmarken Fonster Hjalp BOARD? ) 86% son 20:03 Sandra Skilberg Q . . . canvas.education.lu.se C Inlamningsuppgift 2 Ask a Question diskutera: Till vilken grad kan man diversifiera bort risken i de olika fallen?Generell... + Inlamningsuppgift 2 HT2021.pdf & Ladda ner A Alternativa format @ Information X Stang Page 3 of 5 ZOOM + nya marknadsportfoljen och den nya CML. Har behover du inte hitta exakt korrekta vikter for marknadsportfoljen utan det racker att du viktar portfolion sa att grafen ser hyfsat bra ut. Lat CML stracka anda till den punkt dar standardavvikelsen ar lika med 0,3. iii) Ytterligare en aktor ser mojligheter i den lilla ekonomin och foretag C etablerar sig och tar in kapital genom att salja aktier i foretaget. Anvand vikterna i Tabell 3, vardena i Tabell 2 och ekvationerna (*) och (**) for att berakna forvantad avkastnerch standardavvikelse for portfolionten. Plotta portfolionten for ekonomin med tre aktier i samma figur som innan. Hitta grafiskt och plotta den nya marknadsportfoljen och den nya CML pa samma satt som i foregaende steg. iv) Ett fjarde foretag, D, tar sig in pa marknaden och gor sina aktier tillgangliga for investerare. Anvand informationen i Tabell 3 for att annu en gang plotta portfolionten samt hitta grafiskt och plotta CML och marknadsportfoljen for marknaden med fyra riskbarande tillgangar pa samma satt som i foregaende steg, aven den har gangen i samma figur som innan. Tabell 3 Portfoliontens vikter for fallet med tre riskbarande tillgangar Vikt A Vikt B Vikt C 1 0,8333 0,1667 0,7177 0,0766 0,2056 0,6024 0,1536 0,2439 0,4871 0,2306 0,2823 0,3718 0,3077 0,3206 0,2565 0,3847 0,3589 0,1411 0,4617 0,3972 0,0258 0,5387 0,4355 Anreckningor 17 839 6 City FSafari Arkiv Redigera Innehall Historik Bokmarken Fonster Hjalp BOARD? ) 86% son 20:03 Sandra Skilberg QE . . . canvas.education.lu.se C Inlamningsuppgift 2 Ask a Question diskutera: Till vilken grad kan man diversifiera bort risken i de olika fallen?Generell... + Inlamningsuppgift 2 HT2021.pdf & Ladda ner A Alternativa format @ Information X Stang Page 3 > of 5 - ZOOM + Tabell 3 Portfoliontens vikter for fallet med tre riskbarande tillgangar Vikt A Vikt B Vikt C 1 0 0 0,8333 0 0,1667 0,7177 0,0766 0,2056 0,6024 0,1536 0,2439 0,4871 0,2306 0,2823 0,3718 0,3077 0,3206 0,2565 0,3847 0,3589 0,1411 0,4617 0,3972 0,0258 0,5387 0,4355 0,75 0,25 1 0 Portfoliontens vikter samt u och o for fallet med fyra riskbarande tillgangar Vikt A Vikt B Vikt C Vikt D HABCD ABCD 1 0 0 0 0,07 0,2 0,7941 0 0,0881 0,1178 0,075 0,1811 0,6410 0,0398 0,1627 0,1566 0,08 0,1704 0,5174 0,1128 0,1963 0,1735 0,085 0,1654 0,3938 0,1859 0,2300 0,1903 0,09 0,1660 0,2702 0,2589 0,2637 0,2071 0,095 0,1723 0,1467 0,3320 0,2974 0,2240 0,1 0,1836 0,0231 0,4050 0,3311 0,2408 0,105 0,1991 0,5630 0,3109 0,1261 0,11 0,2211 0,75 0,25 0,115 0,2537 Oo 0 0 0,12 0,3 V ) Skapa en tabell med vikter, forvantad avastning och standardavvikelse for marknadsportfoljen i de olika fallen. Ange de varden du kan lasa av i din graf, du behover alltsa inte losa ut exakta varden. Anreckningor 17 am at tv\fSafari Arkiv Redigera Innehall Historik Bokmarken Fonster Hjalp BOARD? ) 86% son 20:03 Sandra Skilberg QE . . . canvas.education.lu.se C Inlamningsuppgift 2 Ask a Question diskutera: Till vilken grad kan man diversifiera bort risken i de olika fallen?Generell.. + Inlamningsuppgift 2 HT2021.pdf & Ladda ner A Alternativa format @ Information X Stang Page 5 of 5 ZOOM + Fraga 3. I Tabell 5 finns kursnoteringar for atta europeiska optioner pa OMX (ett index bestaende av de 30 mest omsatta aktierna pa Stockholmsborsen). Anta att alla optioner har en loptid pa 2 manader (d.v.s. T = 2/12 ). Den riskfria rantan, Arsranta, pa arsbasis var 5,5 % for loptiden vid detta tillfalle. Diskonteringsfaktorn med denna ranta beraknas, som vi kanske ar mest vana att se den, D(T) = 1 (1 +r) Alternativt kan diskonteringsfaktorn beraknas som den upptrader i Black-Scholes formel dar rantan noteras med kontinuerlig forrantning pa arsbasis, alltsa D(T) = e-kontinuerlig T Den kontinuerliga rantan beraknas enligt kontinuerlig = LN(1 + Arsranta) = 5,354 %. Notera att de bada satten att berakna diskonteringsfaktorn ar helt ekvivalenta och att PV (K) = D(T)K utgor nuvardet av optionens losenpris K. Tabell 5 Slutdag = 2002-01-25 OBS: Anta en aterstaende loptid pa 2 manader. Enhet SEK OMX 2001-11-21 Losenpris Kopoptioner Saljoptioner S (vid t = 0) 829 780 79,75 23,25 829 800 67,00 29,25 829 900 17,25 78,38 829 1000 2,50 157,50 Historisk volatilitet pa arsbasis for OMX-index: o = 0,3475 a. Om du vill skydda dina aktier (som du redan ager) mot nedgang, vilken typ av optionsposition Anreckningor 17Safari Arkiv Redigera Innehall Historik Bokmarken Fonster Hjalp BOARD? ) 86% son 20:03 Sandra Skilberg QE . . . canvas.education.lu.se C Inlamningsuppgift 2 Ask a Question diskutera: Till vilken grad kan man diversifiera bort risken i de olika fallen?Generell.. + Inlamningsuppgift 2 HT2021.pdf & Ladda ner A Alternativa format @ Information X Stang Page 5 of 5 ZOOM + a. Om du vill skydda dina aktier (som du redan ager) mot nedgang, vilken typ av optionsposition skulle du valja. Det finns som vi vet fyra olika grundlaggande optionspositioner: kopt kopoption (lang position), utstalld kopoption (kort position), kopt saljoption (lang position) och utstalld saljoption (kort position). Forklara ditt svar och illustrera i ett payoff-diagram. b. Kontrollera om kop-salj-pariteten haller for optionerna i Tabell 5. Finns det nagot fall dar man eventuellt skulle kunna gora arbitrage vinst? Ta i beaktning att transaktionskostnader normalt tillkommer. Kommentera. c. For att kunna anvanda Black-Scholes formel for att prissatta optioner behover man ha ett matt pa den underliggande tillgangens volatilitet. Ett satt att skatta volatiliteten ar att berakna standardavvikelsen av historisk data for den underliggande tillgangen. Anvand den historiska volatiliteten i Tabell 5 och berakna de fyra kopoptionernas pris med hjalp av Black-Scholes formel. Kommentera resultaten och jamfor med hur marknaden prissatt kopoptionerna i Tabell 5. Varfor tror du att resultaten skiljer sig? Anreckningor tvd'ed