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Para crear una cobertura delta-gamma, se necesitan dos opciones de venta. Considere una cartera con acciones hS, opciones de venta h1 con precio de ejercicio
Para crear una cobertura delta-gamma, se necesitan dos opciones de venta. Considere una cartera con acciones hS, opciones de venta h1 con precio de ejercicio K1 y opciones h2 con precio de ejercicio K2 (y los mismos r, y T). Utilice la frmula de Taylor para derivar expresiones para h1 y h2 en la cobertura neutral delta-gamma, como una funcin de PK1, PK2, PK1 y PK2.
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