Question
Piyasann beklenen getirisinin %12 ve oynaklnn (risk veya standart sapma) %20 olduunu varsayalm. CAPM'nin kiinin kulland verileri doru bir ekilde tanmladn varsayalm. IBM'in pazarla %0,90
Piyasann beklenen getirisinin %12 ve oynaklnn (risk veya standart sapma) %20 olduunu varsayalm. CAPM'nin kiinin kulland verileri doru bir ekilde tanmladn varsayalm. IBM'in pazarla %0,90 korelasyonu ve %50 oynakl vardr. Risksiz oran %3'tr.
A. IBM ile pazar arasndaki kovaryans nedir?
B. IBM'in beta srm nedir?
C. IBM'in beklenen getirisi nedir?
D. IBM'in toplam varyans riskinin yzde ka belirlidir (sistematik olmayan)?
e. Yatrm portfynzde yalnzca %15 risk almak istediinizi varsayalm. Yalnzca IBM'e ve risksiz varla yatrm yaparsanz yapabileceiniz en iyi ey nedir?
F. Blm e'de pazar portfyne eklerseniz ne kadar iyi yapabilirsiniz?
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started
Capital Returns Investing Through The Capital Cycle A Money Managers Reports 2002-15
Authors: Edward Chancellor
1st Edition
1137571640, 978-1137571649
