Pregunta 1. La teora de carteras tiende a definir las inversiones riesgosas en trminos de slo dos factores: esperado rendimientos y varianza (o desviacin estndar) de esos rendimientos esperados. Qu supuestos deben hacerse sobre los inversores y los rendimientos esperados de la inversin (un supuesto en cada caso) para justificar este enfoque de "dos factores"? Estn justificadas estas suposiciones en la vida real?

Pregunta 2. 'El rendimiento esperado de una cartera de valores es el promedio de los rendimientos esperados de los valores individuales que componen la cartera, ponderado por el valor de los valores de la cartera.' "La desviacin estndar esperada de los rendimientos de una cartera de valores es el promedio de las desviaciones estndar de los rendimientos de los valores individuales que componen la cartera, ponderada por el valor de los valores de la cartera". Son correctas estas afirmaciones?

Pregunta 3. Qu se puede decir sobre la cartera representada por cualquier punto a lo largo de la curva eficiente? frontera de las carteras de inversin riesgosas?

Pregunta #4. Qu se entiende por "separacin de dos fondos"?

Pregunta #5. 'El modelo de valoracin de activos de capital nos dice que se esperar un valor con una beta de 2 para producir un rendimiento dos veces mayor que el de un valor cuya beta es 1. Es cierta esta afirmacin?