Se le dan las siguientes dos ecuaciones: E(Ri) = Rf + (E(Rm) - Rf)i E(Rp) = Rf + ( (E(Rm) - Rf)/sm ) sp (Tenga en cuenta que todas las i, f, m y p en esta pregunta son subndices) Tambin tiene la siguiente informacin: E(Rm) = 0,15, Rf = 0,06, sm = 0,15 Responda las siguientes preguntas, suponiendo que el modelo de valoracin de activos de capital es correcto. a) Qu ecuacin usara para determinar el rendimiento esperado de un valor individual con una desviacin estndar de rendimientos = 0,5 y a = 2? Dados los parmetros anteriores, cul es el rendimiento esperado de ese valor? b) Qu ecuacin usara para determinar el rendimiento esperado de una cartera sabiendo que es una cartera eficiente (que consta de la cartera de mercado M combinada con la tasa libre de riesgo)? Si le dijeran que la desviacin estndar de los rendimientos de esa cartera es igual a sm y le dieran los parmetros anteriores, cul es el rendimiento esperado de esa cartera? c) Puedes determinar el de la cartera en (b)? d) Dadas sus respuestas anteriores, ample para qu tipo de ecuacin de activos riesgosos (1) se puede usar y para qu tipo de ecuacin de activos riesgosos (2) se puede usar