Question
Sie erhalten folgende Informationen zu risikofreien Nullkuponanleihen: Laufzeit (Jahre) 1 2 3 4 Nominalwert (EUR) 50 50 100 50 Aktueller Marktpreis (EUR) 49,75 47,59 88,90
Sie erhalten folgende Informationen zu risikofreien Nullkuponanleihen: Laufzeit (Jahre) 1 2 3 4 Nominalwert (EUR) 50 50 100 50 Aktueller Marktpreis (EUR) 49,75 47,59 88,90 41,14 Sie beobachten, dass eine risikofreie Kuponanleihe mit einer Restlaufzeit von vier Jahren, einem jhrlichen Kuponzins von 10% und einem Nominalwert von 1.000 EUR heute zu einem Preis von 1.214,49 EUR gehandelt wird. Besteht hier eine Arbitragegelegenheit? Wenn ja, zeigen Sie, wie Sie von dieser Gelegenheit profizieren knnten und wie hoch der Arbitragegewinn ist. Wenn nicht, be-grnden Sie kurz, warum keine Arbitrage mglich ist.
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started