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Suponga que la estructura temporal de las tasas de inter s es plana en Estados Unidos de Am rica y Australia. La tasa de inter
Suponga que la estructura temporal de las tasas de inters es plana en Estados Unidos de Amrica y Australia. La tasa de inters estadounidense es de anual y la australiana es de anual. El valor actual del dlar australiano es de dlares estadounidenses. Bajo los trminos de un acuerdo de swap, una institucin financiera paga anual en dlares australianos y recibe anual en dlares estadounidenses. Los principales en las dos monedas son millones de dlares estadounidenses y millones de dlares australianos. Los pagos se intercambian cada ao habiendo realizado el ltimo recientemente. El swap durar dos aos msCul es el valor del swap para la institucin financiera? Asuma que todas las tasas de inters se cotizan con una composicin continua.
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