Supongamos que el bono bsico que vence en t = 3 tiene un precio de mercado de 0,77 hoy. Adems, el precio de un contrato a 2 aos de ese bono (es decir, en t = 2) es 0,93.

a. Cul es la tasa de inters spot anual a 3 aos, r3?

b. Cul es la tasa a dos aos plazo (forward), a la que llamamos f3? Si el precio de un bono bsico a 2 aos es 0,8

C. Existen operaciones de arbitraje en este mercado?

d. Cul debera ser el precio del bono bsico a 2 aos para que no haya operaciones de arbitraje?