Supongamos que el modelo de ndice para las acciones A y B se estima a partir del exceso de rentabilidad con los siguientes resultados: RA = 3,4% + 1,15RM + eA RB = 1,5% + 1,30RM + eB M = 15%; R-cuadradoA = 0,26; R-cuadradoB = 0,16 Cules son la covarianza y el coeficiente de correlacin entre las dos acciones? (No redondee los clculos intermedios. Calcule usando nmeros en forma decimal, no porcentajes. Redondee sus respuestas a 4 decimales).

Covarianza

Coeficiente de correlacin