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Supongamos que una cartera consta de una inversin de USD 2 millones en euros y una inversin de USD 1,05 millones en AUD. A continuacin
Supongamos que una cartera consta de una inversin de USD 2 millones en euros y una inversin de USD 1,05 millones en AUD. A continuacin se proporciona informacin adicional:
- La beta de la cartera del euro es 0,89;
- La beta de la cartera de AUD es 1,17;
- El VaR de la cartera diversificada es de USD 697 000;
Segn la informacin proporcionada, el VaR marginal de la posicin AUD es Respuesta. Tenga en cuenta que el VaR marginal no tiene unidades. Ingrese su respuesta en decimales y use cuatro lugares decimales.
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