Supongamos que una IF estadounidense tiene los siguientes activos y pasivos: Activos Pasivos 500 millones de dlares 1.000 millones de dlares Prstamos estadounidenses (un ao) CD estadounidenses (un ao) en dlares en dlares equivalente a 300 millones de dlares Prstamos del Reino Unido (un ao) (prstamos realizados en libras) equivalente a 200 millones de dlares Prstamos turcos (un ao) (prstamos realizados en lira turca) La tasa prometida para los certificados de depsito a un ao en Estados Unidos es del 4 por ciento, que se pagar en dlares a finales de ao; el los prstamos a un ao, libres de riesgo de impago, estn rindiendo un 7 por ciento en Estados Unidos; un ao, por defecto los prstamos libres de riesgo rinden un 8 por ciento en el Reino Unido; y un ao, libre de riesgo de incumplimiento Los prstamos en Turqua rinden un 10 por ciento. El tipo de cambio de dlares por libras al principio. del ao es $1,3/1, y el tipo de cambio del dlar por la lira turca al comienzo del ao es $0.1664/TL1.

1. Calcule los ingresos en dlares de la cartera de prstamos de la IF al final del ao, el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF, y el rendimiento neto para la IF si la moneda extranjera al contado el tipo de cambio sube a $1,40/1 y el tipo de cambio al contado de la lira sube a 0,17 $/TL1 durante el ao.