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Tenemos la siguiente informacin para dos activos: La correlacin entre los dos activos es -0.5 . Un portafolio consiste en 16% del activo A y
Tenemos la siguiente informacin para dos activos: La correlacin entre los dos activos es -0.5 . Un portafolio consiste en 16% del activo A y 84% del activo B. Hay un portafolio de los dos activos ms eficiente que tiene la misma volatilidad. Determina la proporcin de ese portafolio invertido en el activo A.
\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline Activo & Rendimiento Esperado & Volatilidad \\ \hline A & 0.2 & 0.3 \\ \hline B & 0.1 & 0.2 \\ \hline \end{tabular}
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