1. The Two stocks have the following data: (30 points)

	Turkcell	THY
01.01.2019	0,003415	-0,00393
08.01.2019	0,015978	0,003749
15.01.2019	0,006727	0,009334
22.01.2019	0,010747	0,007957
29.01.2019	0,001179	0,015836
05.02.2019	0,003573	-0,00479
12.02.2019	0,00309	0,006276
19.02.2019	0,009675	-0,00292
26.02.2019	0,009009	0,002409
05.03.2019	-0,00549	-0,00427
12.03.2019	0,005096	0,013171
19.03.2019	-0,00497	-0,01739
26.03.2019	-0,00297	-0,003
02.04.2019	0	-0,00199
09.04.2019	-0,0009	0,002471
16.04.2019	0,006314	0,009276
23.04.2019	0,004532	0,018555
30.04.2019	-0,02	0,003237
07.05.2019	0,000724	0,016377
14.05.2019	-0,00783	0,008055
21.05.2019	0,01616	0,02365
28.05.2019	0,006993	-0,00039
04.06.2019	-0,00467	0,00464
11.06.2019	-0,01628	-0,00465
18.06.2019	0,016874	0,018903
25.06.2019	-0,00074	0,010071
02.07.2019	0,000722	0,011219
09.07.2019	0,006644	0,014582
16.07.2019	0,008443	0,00032
23.07.2019	0,017849	-0,0058
30.07.2019	-0,00949	0,006783
06.08.2019	0,003119	0,004113
13.08.2019	-0,00201	0,008072
20.08.2019	0,008693	0,012125
27.08.2019	0,003313	0,002988
03.09.2019	-0,0058	0,003862
10.09.2019	-0,01524	-0,00237
17.09.2019	0,005347	-0,01286
24.09.2019	0,013875	-0,01958
01.10.2019	0,001097	0,012159
08.10.2019	0,015813	0,000298
15.10.2019	0,011102	0,020967
22.10.2019	0,00526	0,005875
mean	0,002907	0,004497
variance
std	0,008825	0,009554
corr	0,172005

Assume that the risk free rate is 0,003 and Expected return (used for CML) is defined as 0.003 , 0.009, 0.015 and 0.02. Using w1 and w2 weights for the two assets draw the Capital Market Line and Efficient Frontier employing exel. Note: The two plots can be drawn separately.

THIS IS THE WHOLE QUESTION. IS IT READABLE?

ER A B E(R Std Dev corr 0,20 0,5 0.15 0,33 0,8 weights A 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 mean 1 0,15 0,9 0,16 0,16 0,7 0,17 0,6 0,17 0,5 0,18 0,4 0,16 0,3 0,19 0,2 0,19 0,1 0,20 0 0,20 Risk Risk variance standard dev 0,1089 0,33 0,09071 0,30117935 0,0797 0,2623048 0,07586 0,27542876 0,0792 0,28143205 0,06973 0,29954132 0,10742 0,32775601 0,1323 0,36373204 0,16436 0,40540844 0,20359 0,45120838 0,25 0,5 DI 0,25 assume CML E(Rp) Stop 0,03 0 0,09 0,12395 0,15 0,2479 0,2 0,35119 0.15 efficient frontie mean standard dev 0,15 0,33 RF 0,155 0,30118 0,16 0,2823 0,165 0,27543 0,17 0,28143 0,175 0,29954 0,18 0,32776 0,185 0,36373 0,19 0,40541 0,195 0,45121 0,2 0,5 0 0,1 0,3 03 0,5 CML ERPERF+[ERi-RF /Stdistap Stop=fErp-Rf/(ERI-RF /Stdi assume Rf 0,03 (ER-RF /Stdi 0,48407 Utility=E(Rp)-0,5*2,55td p2 s, in the last question you should draw the CML and Efficient Frontier using the following data of the two companies. mean 0,002907 0,004497 variance std 0,008825 0,009554 0,172005 corr ER A B E(R Std Dev corr 0,20 0,5 0.15 0,33 0,8 weights A 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 mean 1 0,15 0,9 0,16 0,16 0,7 0,17 0,6 0,17 0,5 0,18 0,4 0,16 0,3 0,19 0,2 0,19 0,1 0,20 0 0,20 Risk Risk variance standard dev 0,1089 0,33 0,09071 0,30117935 0,0797 0,2623048 0,07586 0,27542876 0,0792 0,28143205 0,06973 0,29954132 0,10742 0,32775601 0,1323 0,36373204 0,16436 0,40540844 0,20359 0,45120838 0,25 0,5 DI 0,25 assume CML E(Rp) Stop 0,03 0 0,09 0,12395 0,15 0,2479 0,2 0,35119 0.15 efficient frontie mean standard dev 0,15 0,33 RF 0,155 0,30118 0,16 0,2823 0,165 0,27543 0,17 0,28143 0,175 0,29954 0,18 0,32776 0,185 0,36373 0,19 0,40541 0,195 0,45121 0,2 0,5 0 0,1 0,3 03 0,5 CML ERPERF+[ERi-RF /Stdistap Stop=fErp-Rf/(ERI-RF /Stdi assume Rf 0,03 (ER-RF /Stdi 0,48407 Utility=E(Rp)-0,5*2,55td p2 s, in the last question you should draw the CML and Efficient Frontier using the following data of the two companies. mean 0,002907 0,004497 variance std 0,008825 0,009554 0,172005 corr