Un banco celebr$$ una permuta financiera de tipos de inter$$s a tres a$$os por un importe nocional de USD $250$ millones, pagando una tasa fija de $7,5\%$ y recibiendo LIBOR anualmente. Justo despu$$s de que se hizo el pago al final del primer a$$o$,$ el continuo Las tasas LIBOR compuestas al contado a uno y dos a$$os son $8\%$ y $8\mathrm{.}5\%,$ respectivamente. El valor del swap en ese momento es el m$$s cercano a: