Un banco tiene activos por valor de 500.000.000 de dlares y un patrimonio de 40.000.000 de dlares. Los activos tienen una duracin promedio de 5,5 aos y los pasivos tienen una duracin promedio de 2,5 aos. Un bono del Tesoro a tasa fija a 8 aos con el mismo cupn que el bono a tasa fija del swap tiene una duracin de 6 aos, y la duracin de un bono a tasa flotante que cambia su precio anualmente es de un ao. El banco desea cubrir su balance con contratos swap que tengan contratos nocionales de 100.000 dlares. Cul es el nmero ptimo de contratos de swap que debera celebrar el banco?

Sin sobresalir. Por favor escribe la respuesta