Una cartera contiene dos acciones con las siguientes posiciones: En una accin tienes un milln invertido con una beta de 1,2, en la otra accin tienes dos millones y una beta de 0,8 con respecto al ndice. Del mercado. Si los rendimientos excedentes sobre el punto de referencia del mercado son variables aleatorias normales independientes y distribuidas idnticamente con una media del 5% y una volatilidad del 20% anual, cul es el VaR a 10 das al 99% con una cartera esperanzada?