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Una empresa de construccin tiene $ 10 millones en bonos corporativos a largo plazo. La tasa de rendimiento anual esperada de esta cartera es del

Una empresa de construccin tiene $ 10 millones en bonos corporativos a largo plazo. La tasa de rendimiento anual esperada de esta cartera es del 9%, y la desviacin estndar anual es de 10%. El asesor financiero de la empresa recomienda que considere la posibilidad de invertir en un fondo indexado que sigue de cerca el ndice Standard and Poor's 500. El fondo indexado tiene un rendimiento esperado de 14%, y su desviacin estndar es de 16 . A. Suponga que la empresa pone todo su dinero en una combinacin de los fondos indexados y las Letras del Tesoro. Puede que con ello mejorar su tasa de rendimiento esperada sin cambiar el riesgo de la cartera? El rendimiento de los bonos del Tesoro es libre de riesgo en un 6%. B. Podra la empresa hacerlo an mejor, invirtiendo la misma cantidad en la cartera de renta fija privada y el fondo de indexado? La correlacin entre la cartera de renta fija y el fondo indexado es de 0.1.

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