Usted decide disear un spread alcista con dos opciones call americanas: comprar la opcin call con precio de ejercicio X ₁ = 500 cotizando a C ₁ = $50, y escribir la opcin call con precio de ejercicio X ₂ = 560 cotizando a C ₂ = $5. El precio actual de la accin es $530.

Si en el prximo instante el precio de las acciones cae a $529, qu ser cierto?

	a.	C 1 disminuir ms rpido que C 2 y el valor de su posicin de spread caer.
	b.	C 1 aumentar ms rpido que C 2 y el valor de su posicin de spread caer
	do.	C 1 aumentar ms rpido que C 2 y el valor de su posicin de spread aumentar