Question
4) Jones Co.'nun 180 gn iinde 100.000 Singapur dolar (SGD) satn almas gerektiini varsayalm. SGD'nin bugnk spot kuru 0,50$ ve 180 gnlk forward kuru 0,53$'dr.
4) Jones Co.'nun 180 gn iinde 100.000 Singapur dolar (SGD) satn almas gerektiini varsayalm. SGD'nin bugnk spot kuru 0,50$ ve 180 gnlk forward kuru 0,53$'dr. SGD'de, 0,52 ABD Dolar kullanm fiyat, 0,02 ABD Dolar prim ve 180 gnlk bir son kullanma tarihi olan bir alm seenei mevcuttur. 0,51 $ kullanm fiyat, 0,02 $ prim ve 180 gnlk bir son kullanma tarihi ile SGD zerinde bir satm opsiyonu mevcuttur. Jones, 180 gndeki spot oran iin aadaki olaslk dalmn gelitirmitir:
SGD iin 180 Gnde Olas Spot Oran: .48 Olaslk: %10
.53 %60
. 55 %30
Bir forward hedge ileminin opsiyon hedge'inden daha yksek bir demeyle sonulanma olasl _______'dr (seenek hedgesi iin gereken ABD dolarn tahmin ederken prim iin denen tutar dahil edin).
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started