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QUESTION 1 Siano A e B due titoli con cedola che hanno uguale prezzo P = 1000, stesso rendimento a scadenza i > 0 e Duration Let A and B be two coupon bonds which have the same price p - 1000, the same yield to maturity i>O and Duration DAO) = 2 ; Dg() = 5 Allora, acquistando 10 titoli A ed n titoli B, si ottiene un portafoglio con Duration pari a Then, by purchasing 10 bonds A and n bonds B, you get a portfolio with Duration equal to 20 +5n nessuna delle altre, none of the others 2+5 2 20000 + 50000n 70000 2000 + 5000n 1000 20+5n 10+n