Recientemente calcul$$ la asignaci$$n $$ptima de activos entre acciones y bonos para dos clientes suyos, la Sra. Bigturks y el Sr$.$ Greyhead. Ambos tienen una funci$$n de utilidad de varianza media, pero el se$$or Greyhead tiene un coeficiente de aversi$$n al riesgo $$kappa$$ igual a $0,3,$ mientras que la se$$ora Bigturks tiene un coeficiente $$kappa$$ igual a $0,7.$ Si sabe que las acciones son mucho m$$s vol$$tiles que los bonos pero la prima de riesgo de las acciones y los bonos es aproximadamente similar, $$cu$$l de las siguientes opciones es m$$s probable?

R$.$ La asignaci$$n $$ptima del Sr$.$ Greyhead es $70\%$ de acciones y $30\%$ de bonos, mientras que la asignaci$$n $$ptima de la Sra. Bigturks es $90\%$ de acciones y $10\%$ de bonos.

B$.$ La asignaci$$n $$ptima del Sr$.$ Greyhead es $50\%$ de acciones y $50\%$ de bonos, mientras que la asignaci$$n $$ptima de la Sra. Bigturks es $90\%$ de acciones y $10\%$ de bonos.

C$.$ La asignaci$$n $$ptima del Sr$.$ Greyhead es $20\%$ de acciones y $80\%$ de bonos, mientras que la asignaci$$n $$ptima de la Sra. Bigturks es $50\%$ de acciones y $50\%$ de bonos.

D$.$ La asignaci$$n $$ptima del Sr$.$ Greyhead es $70\%$ de capital y $30\%$ de bonos, mientras que la asignaci$$n $$ptima de la Sra. Bigturks es de $20\%$ de capital y $80\%$ de bonos.