Supongamos que hay dos factores econmicos independientes, F ₁ y F ₂ . La tasa libre de riesgo es del 3% y todas las acciones tienen componentes independientes especficos de la empresa con una desviacin estndar del 52%. Las carteras A y B estn bien diversificadas con las siguientes propiedades:

portafolio			Beta en F1			Beta en F2			Rendimiento esperado
	A			1.4			1.8			30%
	B			2.4			0,18			27%

Cul es la relacin rendimiento esperado-beta en esta economa? Calcule la tasa libre de riesgo, r _f , y las primas de riesgo de los factores, RP ₁ y RP ₂ , para completar la siguiente ecuacin. (No redondee los clculos intermedios. Redondee sus respuestas a dos decimales).

mi ( r _P ) = r _f + ( _{P 1} RP ₁ ) + ( _{P 2} RP ₂ )