Usted toma una posici$$n larga sobre un derecho de compra $($call$)$ de una acci$$n cuando el precio spot del activo subyacente es $$56\mathrm{.}29,$ el plazo es $6$ meses, el precio de ejercicio es de $$30$ y la prima pagada es de $$26\mathrm{.}66.$ Si el precio final de la acci$$n$,$ despu$$s de $6$ meses es de $$98\mathrm{.}29,$ determine la utilidad de la operaci$$n